Show simple item record

dc.contributor.authorTeresienė, Deimantė
dc.contributor.authorKolisovas, Danielius
dc.contributor.authorPėstininkas, Andrius
dc.date.accessioned2015-01-13T07:55:07Z
dc.date.available2015-01-13T07:55:07Z
dc.identifier.urihttps://www3.mruni.eu/ojs/business-systems-and-economics/article/view/2149/3732
dc.identifier.urihttps://repository.mruni.eu/handle/007/13024
dc.description.abstractBased on economic indicators which were published during 2003-2013 in the United States of America, the authors of this article have created statistically sound models which can be used to forecast yields of the U.S. Treasuries and both direction and size of yields change as economic situation in the USA changes. The authors have estimated the relation between these yields and various U.S. economic indicators. Investors may use these models as an additional tool during investment portfolio assets allocation process. The authors have examined relations between selected economic indicators and two-, five-, ten- and twenty year maturity of the U.S. Therefore, treasury securities, which are part of the securities yield variation, are not explained in the article.en
dc.language.isolten
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.title2003–2013 metais paskelbtų ekonominių rodiklių įtaka JAV vyriausybės vertybinių popierių pajamingumui.en
dc.title.alternative2003-2013 published economic indicators’ impact on yields of U.S. treasury notes and bondsen
dc.typeArticleen
dc.description.abstract-ltStraipsnio tikslas – remiantis 2003–2013 metais paskelbtais JAV ekonominiais rodikliais sudaryti statistiškai patikimus modelius, kuriais remiantis būtų galima prognozuoti JAV VVP pajamingumus, kiekybiškai įvertinti ryšį tarp jų ir JAV ekonominių rodiklių. Tikslui pasiekti priklausomų kintamųjų ryšiai su nepriklausomais kintamaisiais aprašyti taikant kvadratinės ir kubinės regresijos modelius, modelių koeficientai nustatyti atliekant ANOVA procedūrą. Straipsnio problema – investuotojai nori turėti priemones, kuriomis būtų galima prognozuoti JAV VVP pajamingumus. Tradiciškai yra sekama FED norma ir pranešimai, tačiau kokią tai turi įtaką tikriesiems rezultatams, reikia įvertinti kiekybiškai (statistiškai patikimais metodais). Investuotojai gali panaudoti autorių sudarytus modelius kaip papildomą priemonę sprendimams dėl investicinio portfelio sudėties priimti. Tyrimo metu nagrinėta pasirinktų keturių ekonominių rodiklių įtaka dvejų, penkerių, dešimties ir dvidešimties metų trukmės JAV iždo skolos vertybinių popierių pajamingumui, todėl dalis skolos vertybinių popierių pajamingumo variacijos straipsnyje yra nepaaiškinta. Taip pat tyrimo metu nevertintas minėtų rodiklių ex-ante poveikis skolos vertybinių popierių pajamingumui, todėl tyrimus numatoma tęsti ieškant rodiklių, kurių žinoma naujausia reikšmė leistų prognozuoti pajamingumą ateityje.en
dc.doiDOI: 10.13165/VSE-14-4-2-06en
dc.editorial.boardYraen
dc.identifier.aleph000018452en
dc.publication.sourceVerslo sistemos ir ekonomika = Business systems & economics, 2014, Nr. 4(2)en
dc.subject.facultyEkonomikos ir finansų valdymo fakultetasen
dc.subject.keywordNotosen
dc.subject.keywordObligacijosen
dc.subject.keywordPajamingumasen
dc.subject.keywordEkonominiai rodikliaien
dc.subject.keywordNotesen
dc.subject.keywordBondsen
dc.subject.keywordYieldsen
dc.subject.keywordEconomic indicatorsen
dc.subject.publicationtypeS3en
dc.subject.sciencedirection04S - Ekonomikaen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record